Documentation sur les bots
Les bots vont prendre les décisions indiquées par votre stratégie ou effectuer les actions manuelles que vous avez demandées. Il y a trois types de bots : les backtests, les bots en temps réel de simulation et les bots en temps réel.
- Les backtests vont s'éxecuter une fois et faire une simulation sur les données du passé des actions que le bot aurait prises.
- Les bots en temps réel de simulation vont s'éxecuter à chaque unité de temps que vous avez définie et simuler les ordres de vente et d'achat.
- Les bots en temps réel vont s'éxecuter à chaque unité de temps que vous avez définie et envoyer des ordres de vente et d'achat sur votre plateforme d'échange.
Les statuts des bots
- active : le bot tourne et exécute votre stratégie
- stop : le bot a été arrêté par l'utilisateur
- executed : le bot est définitivement arrêté suite à la fin normale de la stratégie pour un bot en backtest
- stopped : le bot a été arrêté suite à une erreur
Trading
Dans cette partie on définie les éléments qui compose le trading des bots. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si vous avez des questions!
Les ordres
Un ordre est une transaction (i.e. un échange de monnaie). Il est composé des attributs suivant :
- action: Achat/Vente
- status:
- Ouvert: l'ordre est placé sur le marché.
- En cours: la transaction à commencé mais la totalité de la quantité demandé n'as pas encore été échangé.
- Exécuté: la transation s'est terminé normalement.
- Annulé: la transaction a été annulée par l'utilisateur
- volume demandé: Quantité de monnaie souhaité
- volume exécuté: Quantité échangé à l'instant T
- prix demandé: Prix de la transaction demandé
- prix excécuté: Prix de la transaction pour le volume exécuté
- type:
- market: on demande de faire la transaction au prix du marché - le prix demandé est implicite.
- limit: on demande de faire la transaction au prix demandé
- date d'ouverture: date à laquelle l'ordre à été placé sur le marché
- date de femeture: date à laquelle l'ordre à été enlevé du marché
- fees: frais pour effectuer la transaction
- asset fees: nom de la monnaie dans laquelle les frais on été prélevé
Asset quote/base
Dans sur marché BTC/ETH, l'asset quote c'est BTC, l'asset base c'est ETH. Le volume d'un ordre est toujours spécifié dans l'asset quote. Sur la marché BTC/ETH, les volumes des ordres sont toujours en BTC, i.e. on vend et on achète du BTC pour du ETH.
Les trades
Les ordres pris par le bot sont regroupés par deux en trades. Chaque ordre fait partie d'un trade.
Un trade c'est:
- un ordre d'ouverture
- un ordre de fermeture
- un gain en %
- un gain dans l'asset base
- un gain dans l'asset quote
Les gains
Les gains sont calculés de la mannière suivante:
| Ordre d'ouverture en cours | Trade en cours - ordre d'ouverture éxécuté | Trade terminé - ordre de fermeture éxécuté | |
|---|---|---|---|
| L'ordre d'ouverture est un ordre d'achat | |||
| Gain en % | - | 100 * ( [Prix du marché / Prix achat éxécuté] * [1 - 2 * broker fees] - 1 ) | 100 * ( [Prix vente éxécuté / Prix achat éxécuté] * [1 - 2 * broker fees] - 1 ) |
| Gain en asset quote | 0 | 0 |
volume achat éxécuté - volume vente éxécuté
Moins les fees de l'ordre d'ouverture et de fermeture qui sont prélevés dans l'asset quote... |
| Gain en asset base | 0 | 0 |
volume vente éxécuté * prix vente éxécuté
- volume achat éxécuté * prix achat éxécuté
Moins les fees de l'ordre d'ouverture et de fermeture qui sont prélevés dans l'asset base... |
| L'ordre d'ouverture est un ordre de vente | |||
| Gain en % | - | 100 * ( [Prix vente éxécuté / Prix du marché] * [1 - 2 * broker fees] - 1 ) | 100 * ( [Prix vente éxécuté / Prix achat éxécuté] * [1 - 2 * broker fees] - 1 ) |
| Gain en asset quote | 0 | 0 |
volume achat éxécuté - volume vente éxécuté
Moins les fees de l'ordre d'ouverture et de fermeture qui sont prélevés dans l'asset quote... |
| Gain en asset base | 0 | 0 |
volume vente éxécuté * prix vente éxécuté
- volume achat éxécuté * prix achat éxécuté
Moins les fees de l'ordre d'ouverture et de fermeture qui sont prélevés dans l'asset base... |
Exemples
Sur kraken, les broker fees sont de 0.0024 (0.24 %), on effectue le trade suivant sur ETH/EUR:
(achat de 1 ETH au prix 100 puis vente de 1 ETH au prix 110)
| Ordre d'ouverture en cours | Trade en cours - ordre d'ouverture éxécuté | Trade terminé - ordre de fermeture éxécuté | |
|---|---|---|---|
| L'ordre d'ouverture est un ordre d'achat | |||
| Gain en % | - |
Prix hypothétique du marché : 90 gain = 100 * ([90 / 100] * [1 - 2 * 0.0024] - 1) gain = -10,432 % |
gain = 100 * ([110 / 100] * [1 - 2 * 0.0024] - 1) gain = 9,472 % |
| Gain en asset quote | 0 | 0 | fees hypothétique de 0.0024 ETH gain = 1 - 1 - 0.0024 ETH gain = -0.0024 ETH |
| Gain en asset base | 0 | 0 | fees hypothétique de 0.24 EUR gain = 1 * 110 - 1 * 100 - 0.24 EUR gain = 9.76 EUR |
(vente de 1 ETH au prix 110 puis achat de 1 ETH au prix 100)
| Ordre d'ouverture en cours | Trade en cours - ordre d'ouverture éxécuté | Trade terminé - ordre de fermeture éxécuté | |
|---|---|---|---|
| L'ordre d'ouverture est un ordre de vente | |||
| Gain en % | - |
Prix hypothétique du marché : 120 gain = 100 * ([110 / 120] * [1 - 2 * 0.0024] - 1) gain = -8,77 % |
gain = 100 * ([110 / 100] * [1 - 2 * 0.0024] - 1) gain = 9,472 % |
| Gain en asset quote | 0 | 0 | fees hypothétique de 0.0024 ETH gain = 1 - 1 - 0.0024 ETH gain = -0.0024 ETH |
| Gain en asset base | 0 | 0 | fees hypothétique de 0.24 EUR gain = 1 * 110 - 1 * 100 - 0.24 EUR gain = 9.76 EUR |
Les volumes engagées
Il n'est pas possible pour un bot d'engager plus de volume que ce qu'il se trouve sur la balance de son API.
Donc si un bot engage 100% du volume disponible sur la balance nous devons nous assurer qu'il disposera d'assez de volume
pour fermer le trade ouvert. Donc prendre en considération les frais du broker appliqué à l'éxécution de l'ordre d'ouverture
du trade dans le volume demandé de l'ordre de fermeture.
Par exemple, je suis sur kraken avec 1 ETH et 0 EUR sur ma balance et je setup un bot sur ETH/EUR qui dispose de 100% du volume
disponible.
Si je vend au market price : sell 1 @ 100
Les frais sont de 0.0024 ETH
Ma balance est maintenant de 0 ETH, 99.76 EUR
Je ne peux pas immédiatement fermer le trade avec un volume demandé de 1!
La balance en EUR n'est pas suffisante si le prix est de 100 (il faudrait disposer de 100,25EUR).
C'est pourquoi dans un trade les volumes de l'ordre d'ouverture et de l'ordre de fermerture diffèrent légèrement!
Le bot prend en considération les fees appliqués à lors de l'ordre d'ouverture dans le volume demandé de l'ordre de fermeture.
Il est ainsi possible pour le bot d'ouvrire et de fermer immédiatement un trade.
Enfin
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